交易系统是系统设计者思想、理念的浓缩，是系统设计者思想、理念的的物化表现形式。交易系统的设计指导思想在此简称投资哲学，它是交易系统的灵魂和核心，表达了系统设计者认识投机市场的“世界观”。一个交易系统最基本的品质是应该具有正确的投资哲学。一个交易系统的投资哲学如果存在逻辑错误和明显的安全漏洞，那么应当放弃对该交易系统的使用。交易系统的真理性和自然界存在的真理性有本质的区别。交易系统所表达的真理是一种的社会科学的真理，是少数人掌握的真理，其应当属于搏弈论范畴。在期货市场中如果一种投资方法被广泛利用，那么用此投资方法所建立的交易系统也必将遭受市场的惩罚。

　　有了正确的投资哲学是设计交易系统的前提，将投资哲学运用于期货交易实战是发现与表达的过程，该过程是将“世界观”转化为“方法论”的过程。在期货交易中运用的方法各式各样，但必须遵循一个原则--简单性原则。简单的就是美丽的。在自然界中，伟大的真理往往具有令人惊讶的简单性。在期货市场中简单的道理就是最适用的道理。同样我们在设计交易系统的过程中，应该本着简单性的原则来设计交易系统。在制定交易策略时如果我们加入了过多的条件限制，将会导致系统信号过少的情况产生。首先这不符合信号数量的统计要求，其次容易造成小概率事件的发生，造成以点代面、以偏概全的情况。如果一个交易系统丧失了简单性原则，则其有刻意拟合市场历史数据的可能，而当这种拟合进行外推检验时却常常连随机系统都不如，因此我们在系统设计时一定要注意交易规则的简单性。投资活动非常类似于战争。交易系统就是投资者的武器。参与战争的士兵使用不易操作的武器,是一件非常可怕的事情。另外，从系统工程学的角度讲，复杂的系统往往是脆弱的，容易崩溃的。复杂的系统难以在恶劣的环境中生存下来。

　　一个交易系统的稳定性，通俗地讲，就是它具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。如果设计的交易系统在实际运行过程中其收益率概率分布呈不规则分布，那么这种交易系统是一个不稳定的系统。如果用其指导实际投资必将引起投资业绩的不稳定性，其直接表现就是投资业绩大起大落，作为职业投资人来说，这显然不是我们所要求的。追求长期持续稳定的获利是衡量投资人是否专业的判断标准。而现在市面上流行的所谓交易系统其往往断章取义，用局部的显著性代表了全局的普遍性，夸大投资业绩，但其一旦指导投资实战就会很快暴露出风险隐患。

　　追求完美的核心为不犯错误的心理假设，追求完美者希望每一次行情判断都是正确的，每一次仓位控制都是效率最高的。但这种假设理论这显然是站不住脚的悖论，是极端错误的指导思想和投资理念。期货交易首要一点为承认错误的客观存在。这是正确对待交易的一种态度。只有承认错误的客观存在才可能去寻求减小错误的解决之道，才能寻求降低因错误导致负面影响的方案。

　　成功率太高表明防患未然过度，用系统化交易术语来讲就是：过度优化。追求完美者其实就是追求过度优化的解决方案：在行情判断上过度优化，在资金管理上过度优化，在机会识别上过度优化，种种优化的结果直接导致了交易机会的减小。可以明确地告诉大家：该系统的设计理念肯定是基于追求完美的悖论基础之上，可想而知这种系统当然是只具备观赏性而不具备实战价值的实验室产品。

　　交易系统并不试图去预测价格的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事情的反应式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人毕其一生心血研究期货预测技术，而忽略了正在发生的现实，导致其交易操作严重缺乏现实基础。

　　一，系统交易的本质在于人的能力的延伸(望远镜和显微镜是视力的延伸，电话是听觉的延伸，互联网是知识的延伸，系统交易就是经验的延伸):

　　1。承认人对投机市场的认识是不全面的，而市场是不可控的。
　　2。人是情绪化的。
　　3。人不可能实现每笔交易都是盈利的。
　　4。追求总的盈利与交易过程中风险的平均分布。
　　5。承认与切断交易中失败的交易，努力使其不要伤了自己的元气。

　 二，盈利模式：

　　 1。防止损失扩大的前提下，保持尽量多次的盈利 。

　　2。用多次的小亏损换取较大的盈利。

　 三，正确的交易方法是；参与实际的赌博前尽可能地让自己明白，自己冒的最大的风险是多大，自己防范风险的能力够吗？ 怎样的资金分配才能最有效地避险争利， 盈的可能性有多大。

　 交易系统方法也是与确定对象的不确定行为或者不确定行为的对象进行交流的方法

　 交易系统和模拟游戏的本质一样，只要是有目的地测试，可以在短时间内获得用传统方式要几十年才能获得的经验。总的来说就是速度的提升：无论学习的速度，还是总结经验的速度，都大大加快了。
　　
　　 四，交易的基本态度： 对自己不了解但能控制的(如风险)实行强制性的措施。